Master 203 - Industrie de la Gestion d'Actifs

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22 février 2007

Séance 6 - Mesurer les performances

Séance 6 - Mesurer les performances

La Séance 6 est consacrée aux méthodes de mesure et d'attribution de performance : les staandards internationaux GIPS de présentation des performances, les ratios rentabilité / risque, les méthodes d'attribution de performance actions et taux, les classements,...

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15 février 2007

Vers une correction de la prime de risque sur le marché actions ?

Un article sur boursorama.com à propos de la premie de risque du marché : La prime de risque sur le marché actions se maintient depuis le second semestre 2002 à 3,7 % dans la zone euro et à 3 % aux Etats-Unis, soit à un niveau plus élevé que celui observé...

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15 février 2007

Séance 5 - Méthodes de gestion actions

Séance 5 - Méthodes de gestion actions

La cinquième séance était consacrée aux méthodes de gestion des portefeuilles d'actions, notamment le Dividend Discount Model et ses apllications. Ci-dessous comme d'habitude le lien vers le support de cours. SEANCE_5

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8 février 2007

Séance 4 - Typologie des méthodes de gestion

Séance 4 - Typologie des méthodes de gestion

La quatrième séance était consacrée à une revue générale des grandes familles de méthodes de gestion : gestion active / passive, gestion traditionnelle / alternative / gestion benchmarkée / total return. Ci-après le support de cours et quelques documents...

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1 février 2007

Goodbye Boring Bonds

Goodbye Boring Bonds

Un article de Jean-Francçois Boulier dans Agefi Hebdo de cette semaine sur le sujet de l'évolution du marché obligataire. Goodbye_Boring_Bonds Pour alimenter votre réflexion sur le sujet.

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1 février 2007

Pour les matheux

Pour les matheux

Une démonstration assez claire du CAPM dans cet article de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montréal ... les ressources d'internet sont inépuisables ! Demonstration_du_CAPM Pas d'inquiétude : la démonstration ne sera pas au programme de l'examen...

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1 février 2007

Une synthèse intéressante

Evaluation des risques : l'alternative du modèle APT MASSOUD MUSSAVIAN est professeur-assistant en finance à la London Business School. Ses recherches portent notamment sur les concepts financiers liés au temps continu et sur la rémunération des fonds...

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1 février 2007

Séance 3 - La Théorie Moderne du Portefeuille

Séance 3 - La Théorie Moderne du Portefeuille

La Séance 3 était principalement consacrée à une description de la Théorie Moderne du Portefeuille et ses principaux concepts (efficience des marché, frontière efficiente, portefeuille de marché, droite de marché, Modèle d'évaluation des Actifs Financiers...

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